Алгоритм кластерного анализа объёма на Bybit

В мире криптовалютной торговли понимание рыночной ликвидности и ключевых ценовых уровней является важным аспектом для успешной торговли. Одним из эффективных инструментов для анализа таких уровней является алгоритм кластерного анализа объёма (Volume Clusters). В этой статье мы разберём, как работает этот алгоритм, как его использовать для анализа данных на платформе Bybit, и как он может помочь трейдерам находить скрытые уровни поддержки и сопротивления.

Что делает алгоритм кластерного анализа объёма?

Алгоритм кластерного анализа объёма анализирует последние сделки на платформе Bybit и группирует объёмы торгов по определённым ценовым уровням. Это позволяет выявить зоны, где сконцентрированы наибольшие объёмы, что может указывать на ключевые уровни ликвидности. Основные функции алгоритма:

• Анализ последних 1000 сделок на Bybit.
• Группировка объёмов по заданным ценовым уровням (например, с шагом 50 USDT).
• Выявление уровней с наибольшим объёмом, которые могут служить поддержкой или сопротивлением.
• Поиск скрытых зон ликвидности, где цена с большей вероятностью будет реагировать.

Как работает алгоритм?

Алгоритм использует публичное API Bybit для получения данных о последних сделках. Вот основные шаги его работы:

1. Получение данных о сделках:
   С помощью API Bybit загружаются последние 1000 сделок по выбранному инструменту (например, BTCUSDT).
2. Группировка объёмов по ценовым уровням:
   Цены округляются до ближайшего уровня, заданного параметром BIN_SIZE (например, 50 USDT). Объёмы сделок суммируются для каждого уровня.
3. Сортировка и вывод результатов:
   Алгоритм сортирует уровни по объёму и выводит топ-10 уровней с наибольшим объёмом.

---

Преимущества использования алгоритма

• Выявление ключевых зон ликвидности:
  Алгоритм помогает находить уровни, где цена с большей вероятностью будет разворачиваться или ускоряться.
• Инструмент для скальперов и дневных трейдеров:
  Трейдеры могут использовать эти данные для принятия решений о входе и выходе из позиций.
• Гибкость настройки:
  Параметр BIN_SIZE позволяет адаптировать анализ под разные торговые стратегии, увеличивая или уменьшая детализацию уровней.

Пример использования кода

Вот пример Python-кода, который реализует алгоритм кластерного анализа объёма:

import requests
from collections import defaultdict

# Актуальный эндпоинт API Bybit
TRADES_URL = "https://api.bybit.com/v5/market/recent-trade"
SYMBOL = "BTCUSDT"
TRADE_LIMIT = 1000  # Количество сделок для анализа
BIN_SIZE = 50  # Группировка цен (шаг 50 USDT)

def fetch_trades():
    """Получает последние сделки"""
    for category in ["spot", "linear", "inverse"]:
        params = {"category": category, "symbol": SYMBOL, "limit": TRADE_LIMIT}
        response = requests.get(TRADES_URL, params=params)
        
        if response.status_code == 200:
            data = response.json()
            if "result" in data and "list" in data["result"]:
                trades = data["result"]["list"]
                if trades:
                    return trades
    return []

def analyze_volume_clusters():
    """Анализирует кластеры объёма и выводит топ-10 уровней"""
    trades = fetch_trades()
    if not trades:
        print("Нет данных о сделках.")
        return

    volume_clusters = defaultdict(float)

    for trade in trades:
        price = float(trade.get("price", trade.get("p", 0)))
        volume = float(trade.get("size", trade.get("v", 0)))
        
        if price == 0 or volume == 0:
            continue

        price_bin = round(price / BIN_SIZE,4) * BIN_SIZE
        volume_clusters[price_bin] += volume

    sorted_clusters = sorted(volume_clusters.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)

    print("Топ-10 уровней с наибольшим объёмом:")
    for i, (price_level, volume) in enumerate(sorted_clusters[:10]):
        print(f"{i+1}. Цена: {price_level} USDT | Объём: {volume:.2f} BTC")

if __name__ == "__main__":
    analyze_volume_clusters()

Как применять результаты анализа?

1. Определение уровней поддержки и сопротивления:
   Уровни с наибольшим объёмом могут служить ключевыми зонами, где цена будет замедляться или разворачиваться.
2. Планирование входов и выходов:
   Трейдеры могут использовать эти уровни для установки ордеров на покупку или продажу.
3. Анализ ликвидности:
   Понимание, где сосредоточена ликвидность, помогает прогнозировать движение цены.

---

Заключение

Алгоритм кластерного анализа объёма — это мощный инструмент для трейдеров, который помогает выявлять ключевые уровни ликвидности и принимать обоснованные торговые решения. Используя предоставленный код, вы можете адаптировать этот инструмент под свои нужды и улучшить свою торговую стратегию.